Câu hỏi ôn tập
Created by: @huonghoang31201022296
This is a Quickz deck.
👁 Public
Tagged as: Quickz!
History:
- Last updated last year
- Created last year
Played 0 times
Practiced 0 times
Host Practice View all commentsChiến lược Carry Arbitrage hợp đồng giao sau lãi suất liên bang là chiến lược nào sau đây?
Cho vay dựa trên lãi suất LIBOR 2 tháng và bán một hợp đồng giao sau lãi suất liên bang đáo hạn trong 1 tháng
Cho vay dựa trên lãi suất LIBOR 1 tháng và bán một hợp đồng giao sau lãi suất liên bang đáo hạn trong 2 tháng
Cho vay dựa trên lãi suất cố định 1 tháng và bán hợp đồng giao sau lãi suất liên bang 1 tháng
Cho vay dựa trên lãi suất cố định 1 tháng và bán hợp đồng giao sau lãi suất liên bang 2 tháng
Xuất hiện Arbitrage ở thị trường Eurodollar do vi phạm quan hệ carry arbitrage nào?
Giá giao ngay và giá giao sau
Giá giao ngay và giá kỳ hạn
Giá giao ngay và giá kỳ hạn hoặc giá giao sau
Tất cả ý trên đều sai
“Cơ hội cho người nắm giữ vị thế bán HĐGS chuyển sang 1 TP có thể giao nhận khác nếu TP này có giá tốt hơn để giao nhận.” là quyền chọn gì?
Quyền chọn chất lượng
Quyền chọn cuối tháng
Quyền chọn thực
Quyền chọn chỉ số
Thời gian đáo hạn hoặc ngày mua lại của trái phiếu kho bạc (tính từ ngày đầu tiên của tháng giao nhận) nằm trong khoảng thời gian nào?
10 năm ≤T≤15 năm
15 năm ≤T≤20 năm
10 năm ≤T≤20 năm
15 năm ≤T≤25 năm
Quyền chọn nào sau đây KHÔNG PHẢI là quyền chọn giao nhận?
Quyền chọn cuối tháng
Quyền chọn thực
Quyền chọn chất lượng
Quyền chọn thời điểm
Số tiền mà nhà giao dịch nhận được từ việc giao nhận trái phiếu (giá hoá đơn của trai phiếu) bằng:
(Giá thanh toán vào ngày dự định) * (Thừa số chuyển đổi) - Lãi suất tích luỹ vào ngày giao nhận
(Giá kì hạn của trái phiếu)* (Thừa số chuyển đổi) - Lãi suất tích luỹ vào ngày giao nhận
(Giá thanh toán vào ngày dự định) * (Thừa số chuyển đổi) + Lãi suất tích luỹ vào ngày giao nhận
(Giá kì hạn của trái phiếu)* (Thừa số chuyển đổi) + Lãi suất tích luỹ vào ngày giao nhận
Nếu giá giao sau thực tế cao hơn giá giao sau lý thuyết, nhà kinh doanh arbitrage sẽ thực hiện chiến lược nào ?
Mua giao sau và mua cổ phiếu
Bán giao sau và mua cổ phiếu
Bán giao sau và bán khống
Mua giao sau và bán khống
Khi nào thì một nhà kinh doanh arbitrage có lời ?
Lãi suất repo thực tế < lãi suất repo hàm ý
Lãi suất repo thực tế = lãi suất repo hàm ý
Lãi suất repo thực tế > lãi suất repo hàm ý
Lãi suất repo hàm ý = 0
Vấn đề nào dưới đây KHÔNG PHẢI là khó khăn khi thực hiện Arbitrage chỉ số cổ phiếu ?
Không thể mua chính xác số hợp đồng
Khó bán đồng thời cổ phiếu khi đáo hạn với cùng một mức giá đóng cửa
Lãi suất repo không cố định trong suốt thời kỳ
Khó đảm bảo thực hiện tất cả giao dịch
Chiến lược arbitrage ngoại hối xảy ra khi nào?
Ngang giá lãi suất.
Lãi suất của chiến lược kinh doanh có phòng ngừa bằng lãi suất tiền gửi trong nước.
Lãi suất giao sau thực tế bằng lãi suất giao sau lý thuyết.
Giá giao sau không tương thích với giá mô hình carry arbitrage.